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银行市场风险管理离不开信息系统

2005-11-26

按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,商业银行要建立与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。体系的核心是市场风险的识别、计量和监测。由于商业银行市场风险的分析、计量方式有多种方法和模型,因此是一项复杂、技术性强、工作量大的工作。这些分析方法和模型本身就要求加工和处理大量的业务数据,对多种分析结果进行综合评价,以及对内部模型的反复验证等,没有管理信息系统做支撑,计量、监测工作根本无法完成;另外,《指引》要求商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值,这种“盯市”的适时性、大工作量的工作,靠手工是根本无法完成的,所以各商业银行必须建立起市场风险计量、监测和控制完备、可靠的管理信息系统,不然讲商业银行市场风险管理,就只能是纸上谈兵。

这一管理信息系统的开发建设不是一朝一夕的事,要花费一定的时间、精力和费用,而且系统建成后,一般至少要有一年的数据观察期,因此要达到银监会指引的要求,银行就应该早日着手做准备。

银行市场风险管理离不开信息系统: 市场风险管理信息系统开发是一项系统工程

管理信息系统的开发,是“三分技术、七分管理”。对于像商业银行市场风险管理信息系统的开发,领域知识显得非常重要,首先对商业银行市场风险的成因、分析与评估方法、模型的建立等要十分了解;其次对管理信息系统的开发原理和过程也要十分清楚。国外很多银行开发市场风险管理信息系统的经验是自主开发、借助外力、积累经验、调整改进,很值得国内商业银行参考借鉴。

管理信息系统的开发是一项系统性的工程,为了保证信息系统的开发质量、降低开发费用以及提高系统开发的成功率,必须借助于正确的开发策略和科学的开发方法。管理信息系统的开发方法有很多种,如结构化生命周期法、企业系统规划法、战略数据规划法、原型法和面向对象法等,其中最为常用的是结构化生命周期法和原型法。

结构化生命周期法是预先明确需求,根据需求设计系统,系统开发特别注重全面性、严密性和严格性按步骤进行,大致有系统分析、系统设计、系统实现、系统评价四个阶段。原型法是在已经具备了一些满足基本功能需求和建造了一定模型的基础上,针对企业特点进一步开发建设管理信息系统的方法,其特点是开发建设工期短,投入少。

对于商业银行市场风险管理信息系统,可以考虑引进国外的系统原型进一步开发,但从目前了解的情况看,国外一些市场风险管理信息系统的价格都非常高,国内的商业银行很难承受,而且还有系统的本土化和适应我国市场特点的问题。其实,只要管理信息系统的目标、功能设计的好,分析方法、计算原理都是一样的,国内商业银行照样能够开发出满足自身使用要求的市场风险管理信息系统。

银行市场风险管理离不开信息系统: 市场风险管理信息系统建设的瓶颈

银行市场风险管理离不开信息系统: 基本原则

商业银行市场风险的计量涉及银行的交易业务、非交易业务、银行账户、交易账户、时间范围、情景假设、风险计量和比较基准等一些基本原则性的问题。现在人们对有些概念的理解并不一致。比如有些银行将一年期内的短期存贷款业务记入交易账户;还有风险分析时间范围取多长,商业银行置信水平是取99%、97%还是95%,等等。对于这些基本原则性的问题,根据目前我国商业银行的风险管理现状,为了便于监管,也是为了商业银行市场风险计量的一致性和可比性,银监会都有必要进一步给出明确、原则性的指导意见或进一步颁布实施细则。

银行市场风险管理离不开信息系统: 数据问题

国内各家商业银行都会遇到以前开发建设的业务、管理信息系统的数据是否能够支持市场风险管理信息系统数据需求的问题。一般来说,如果信息系统的数据元素标准不一致、编码不一致、数据库标准不一致,信息系统之间信息就很难共享。数据问题,其实还是信息系统的管理规划问题,是数据规划没有做好。银行从来都不缺少数据,但往往一开发管理信息系统或建立一个分析模型,就发现没有足够的数据可用。一方面是数据大量冗余,另一方面是信息大量缺失,原因就是没有站在全行的、历史的和发展的角度,做一个全行的信息资源规划,将数据按需求早日规划为信息。

银行市场风险管理离不开信息系统: 人才问题

商业银行市场风险管理,对于国内的银行来讲,应该算是新课题。全面了解市场风险管理体系的人不多,既懂市场风险管理又懂管理信息系统开发建设知识的人才就更少。

转自:金融时报

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